Курсовая работа. Исследование корреляционной зависимости случайных величин,регрессионый анализ № 15701

Цена 600 руб.

Дисциплина. Математическая статистика

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Постановка задачи 5
1. Теоретическая часть 5
Расчет коэффициента корреляции 5
Регрессия 7
Метод наименьших квадратов для определения а, в 9
Часть 1. Исходные данные и их обработка 12
Вывод 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19

Год сдачи: 2015

Основным аппаратом эконометрики является раздел математической статистики — корреляционно-регрессионный анализ. Задача корреляционного анализа – выявление характера и степени взаимосвязи между экономическими показателями, являющимися случайными величинами. Задача регрессионного анализа – выявление того, насколько изменение одной экономической переменной (фактора) в среднем влияет на изменение другой экономической переменной (результативного признака). В корреляционном анализе определяется один показатель, характеризующий степень тесноты взаимосвязи экономических показателей. В регрессионном анализе строится модель регрессии в виде математической функции, которая показывает влияние факторов на некоторый экономический показатель. Теоретически корреляция и регрессия связаны между собой. Рассмотрим виды зависимости между случайными величинами. Пусть имеется двумерная (многомерная) случайная величина, например X, У. Зависимость между случайными величинами может быть следующих видов: функциональная – если значению случайной величины X по определенному закону ставится в соответствие значение случайной величины У. статистическая (вероятностная) – если значению случайной величины X ставится в соответствие определенное распределение случайной величины У. Математическое ожидание У, определенное для каждого значения X в вероятностной зависимости, называется условным математическим ожиданием. Статистическая зависимость, в которой при изменении случайной величины X изменяется условное математическое ожидание случайной величины У, называется корреляционной зависимостью. При этом, если условное математическое ожидание меняется по линейному закону, корреляционная зависимость называется линейной, если по нелинейному закону – нелинейной. Если условное математическое ожидание случайной величины У не изменяется при изменении значений X, то корреляционной зависимости нет (т.е. любая корреляционная зависимость является статистической, но не всякая статистическая зависимость является корреляционной).

Курсовая работа. Исследование корреляционной зависимости случайных величин,регрессионый  анализ  № 15701