Учебная работа № 79880. «Контрольная Эконометрика 23

1 ЗвездаПлохоСреднеХорошоОтлично (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...

Учебная работа № 79880. «Контрольная Эконометрика 23

Количество страниц учебной работы: 5
Содержание:
Задание 1.
Динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 25 дней представлена в таблице:
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
yi 411 410 413 412 411 410 407 406 404 406 401 403 409 404

t 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
yi 406 401 403 409 404 405 404 399 398 397 401

1) Рассчитать сглаженное значение второго и третьего уровней ряда ( и ) по простой трехчленной скользящей средней; 2) Сколько значений теряется при сглаживании ряда с помощью 5-членной простой скользящей средней? 3) В каком случае будет получен более гладкий ряд: а) при сглаживании по 5-членной скользящей средней; б) при сглаживании по 7-членной скользящей средней; в) при сглаживании 9-членной скользящей средней.

Задание 2.
Динамика реализованной продукции объединения представлена в таблице:
t 1 2 3 4 5 6 7
yi
(млн. руб.) 33 39 46 44 50 57 65

а) Рассчитать коэффициенты линейного тренда yt = a0 + a1t.
б) На основании линейной модели определить прогноз показателя в точке t = 9 (время упреждения прогноза L = 2).

Список использованной литературы:
1. Эконометрика: Учебник. Под ред. И.И, Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004;

2. Практикум по эконометрике: Учеб.пособие. И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 3;

3. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: Финстатинформ, 2002;

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 2001;

5. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2000.

Стоимость данной учебной работы: 390 руб.Учебная работа № 79880.  "Контрольная Эконометрика 23
Форма заказа готовой работы

    Форма заказа готовой работы

    --------------------------------------

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    Исследовать зависимость часового заработка одного рабочего от общего стажа работы после окончания учебы путем построения уравнения парной линейной регрессии

    ,

    Предварительный анализ данных

    1, Вычислите и проанализируйте описательные статистики (выборочные средние, медиану, моду, среднее квадратичное отклонение) для переменных Х и У,

    2, Постройте поле корреляции (диаграмму рассеяния) и сформулируйте гипотезу о форме связи,

    3, Вычислите парный коэффициент корреляции между переменными, Интерпретируйте полученные результаты: соответствуют ли знаки коэффициента вашим ожиданиям? Модель парной регрессии:

    4, Найти оценки и параметров модели парной линейной регрессии и , Записать полученное уравнение регрессии,

    5, Проверить значимость оценок коэффициентов и с надежностью 0,95 с помощью t-статистики Стьюдента и сделать выводы о значимости этих оценок, Значимо ли уровень образования влияет на заработок?

    6, Определить интервальные оценки коэффициентов и с надежностью 0,95, Сделайте вывод о точности полученных коэффициентов,

    7, Рассчитайте стандартную ошибку регрессии, Сделать вывод о точности полученного уравнения регрессии,

    8, Определить коэффициент детерминации R2 и сделать вывод о качестве подгонки уравнения регрессии к исходным данным,

    9, Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации и сделайте выводы о качестве уравнения регрессии,

    10, Рассчитать прогнозное значение результата , если значение фактора X будет больше на 15% его среднего уровня ,

    11, Дать экономическую интерпретацию коэффициентов парной регрессии,

    поле корреляция экономический показатель

    Решение

    1, Вычислим описа��ельные статистики (выборочные средние, медиану, моду, среднее квадратичное отклонение) для переменных Х и У, для этого составим таблицу:

    N

    X

    Y

    Х-Хср

    (Х-Хср) 2

    У-Уср

    (У-Уср) 2

    (Х-Хср) (У-Ycp)

    1

    22,4

    53,4

    6,3

    39,69

    29,05

    843,9025

    183,015

    2

    8,9

    8

    -7,2

    51,84

    -16,35

    267,3225

    117,72

    3

    13,3

    22

    -2,8

    7,84

    -2,35

    5,5225

    6,58

    4

    18,3

    29,5

    2,2

    4,84

    5,15

    26,5225

    11,33

    5

    13,8

    32

    -2,3

    5,29

    7,65

    58,5225

    -17,595

    6

    11,7

    14,7

    -4,4

    19,36

    -9,65

    93,1225

    42,46

    7

    19,5

    13

    3,4

    11,56

    -11,35

    128,8225

    -38,59

    8

    15,2

    11,3

    -0,9

    0,81

    -13,05

    170,3025

    11,745

    9

    14,4

    18

    -1,7

    2,89

    -6,35

    40,3225

    10,795

    10

    22

    11,8

    5,9

    34,81

    -12,55

    157,5025

    -74,045

    11

    16,4

    28

    0,3

    0,09

    3,65

    13,3225

    1,095

    12

    18,9

    16

    2,8

    7,84

    -8,35

    69,7225

    -23,38

    13

    16,1

    29,5

    0

    0

    5,15

    26,5225

    0

    14

    13,3

    23,1

    -2,8

    7,84

    -1,25

    1,5625

    3,5

    15

    17,3

    55

    1,2

    1,44

    30,65

    939,4225

    36,78

    Сумма

    241,5

    365,3

    196,14

    2842,418

    271,41

    Среднее

    16,1

    24,35333

    выборочные средние

    ,

    Хмах=22,4, Хмин=8,9

    R=22,4-8,9=13,5

    Медиана Xme=15″