Учебная работа № 80016. «Контрольная Эконометрика 13

Учебная работа № 80016. «Контрольная Эконометрика 13

Количество страниц учебной работы: 14
Содержание:
Исходные данные для выполнения контрольного задания.
Имеются следующие данные:
Таблица 1
№
страны

Годы РФ

Y K L
1980 1650 698 73,3
1981 1666 748 73,6
1982 1657 801 74,0
1983 1674 857 74,4
1984 1686 911 74,8
1985 1682 963 74,9
1986 1667 1014 75,0
1987 1640 1063 75,1
1988 1663 1119 75,2
1989 1693 1178 75,2
1990 1725 1232 75,3
1991 1752 1274 73,9
1992 1254 1298 72,1
1993 1516 1301 70,9
1994 1317 1297 68,5
1995 1186 1300 66,4
1996 1180 1299 66,0
1997 1135 1293 64,6
1998 119 1287 63,6
1999 1093 1271 64,2
2000 1085 1255 65,2

где Y – валовой внутренний продукт (ВВП) в млрд. долл. в ценах и по
паритету покупательной способности 1995 г.,
K – основные производственные фонды, млрд. долл.,
L – численность занятых в материальном производстве, млн.чел.

Задание 1.
Идентификация линейной модели парной регрессии ВВП(Y)
и прогноз по этой модели
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:

С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.

Задание 2.
Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям.
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:

С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.

Задание 3.
Идентификация функции Кобба-Дугласа и использование ее для прогноза ВВП.
Необходимо по исходным данным найти оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа:

Осуществить прогноз ВВП на один — два года вперед по функции Кобба-Дугласа.
Сравнить прогноз по производственной функции с прогнозами по уравнению парной регрессии и по уравнению тренда.

Задание 4.
Характеристика эконометрической модели
Задана следующая эконометрическая модель

Дайте ответы на следующие вопросы относительно этой модели:
1. Какие уравнения модели являются балансовыми?
2. Какие переменные модели являются эндогенными, а какие – экзогенными?
3. Есть ли в этой модели лаговые эндогенные переменные?
4. Идентифицируема ли эта эконометрическая модель и, если идентифицируема, то почему?
5. Как Вы бы стали применять косвенный МНК для идентификации модели?

Список использованной литературы:

1. «Эконометрика: Учебник», под ред. И.И, Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2003;
2. «Практикум по эконометрике: Учеб.пособие», И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2001;
3. Орлова И.В., «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов», – М.: Финстатинформ, 2000.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.
Форма заказа готовой работы