Учебная работа № 79002. «Диплом Управление банковскими рисками (на примере Сбербанка России)

Выдержка из похожей работы

1 Сущность и классификация финансовых рисков банка

1,2 Инструменты управления кредитными рисками и пути их сокращения

1,3 Принципы управления кредитным портфелем как одним из элементов системы управления кредитным риском

Глава 2, Построение моделей оценки кредитного риска коммерческого банка

2,1 Анализ кредитных рисков в банковской системе России

2,2 Определение рейтинга кредитоспособности заемщика

2,3 Модели анализа кредитоспособности заемщиков

2,4 Построение метода оценки кредитного риска с помощью VaR модели

Глава 3, Управление кредитным риском коммерческого банка ОАО «Сбербанк России»

3,1 Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО «Сбербанк России»

3,2 Оценка кредитного риска коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» с использованием VaR — модели

3,3 Предложения по разработке кредитной политике банка

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

В условиях посткризисного периода важнейшей проблемой для коммерческих банков является оценка и анализ рисков своих кредитных портфелей, поскольку увеличение доли проблемных кредитов влияет на позиции, занимаемые банком на рынке кредитных ресурсов, Для успешного кредитования банки должны разрабатывать и внедрять эффективные системы управления кредитными рисками, Именно поэтому, тема настоящей работы является актуальной и практически значимой,

Современные исследования всё больше сосредоточиваются на выявление факторов, которые способны оказывать наибольшее влияние на формирование ключевых показателей функционирования банка, такие как прибыль, процентная маржа и собственный капитал, Главной целью любой предпринимательской деятельности, как известно, является максимизация прибыли, которая должна базироваться на тщательной и глубокой оценке всех факторов, которые оказывают на неё влияние, Именно поэтому, проблема анализа рисков приобретает особую значимость,

Так же следует учесть, что современный финансовых кризис является следствием значительных качественных и структурных трансформаций в банковской сфере, которые отражаются в значительном изменении рыночных показателей, таких как обменный курс валют и процентные ставки, Отмеченные рыночные показатели в первую очередь являются факторами рисков, возникающих в банке, Это подчеркивает существенную роль системы риск-менеджмента в коммерческом банке, которая необходима для успешного функционирования в новых экономических условиях,

Кредитование клиентов одно из основных видов деятельности любого коммерческого банка, В последнее время кредитная деятельность банков становится все более многообразной: видоизменяются старые кредитные продукты, на рынке появляются новые, клиенты требуют болеевнимательного, индивидуального подхода при формировании сложных кредитных продуктов, Это все делает кредитную деятельность банков болееразнообоазной, а риски, сопутствующие кредитной деятельности, — более сложными и масштабными по своему объему,

Как известно, основную часть активов кредитных организаций составляют ссудная и приравненная к ней задолженность, а проценты, приобретаемые по размещенным ссудам, представляют собой основную составляющую банковских доходов, Именно поэтому, данная тема актуальна на сегодняшний день для коммерческих банков,

Теоретическими и практическими предпосылками данного исследования являются фундаментальные и прикладные работы российских и зарубежных авторов, которые специализируются в сфере управления кредитными рисками коммерческого банка с использованием математических моделей,

Объектом исследования является оценка кредитного риска коммерческого банка и его управление,

Предметом исследования являются различные методы и критерии, связанные с оценкой кредитного риска, а также способы управления кредитным портфелем коммерческого банка,

Целью данного исследования является анализ и оценка кредитного риска коммерческого банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования (метод Монте-Карло) на примере отдельного кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России», При достижении поставленной цели требуется решить следующие задачи:

· проанализировать различные теоретические подходы к управлению и оценке банковских рисков;

· провести анализ и оценку кредитного риска кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России», используя VaR-модель и дать рекомендации по управлению этим портфелем;

· выдвинуть рекомендации по дальнейшей разработке модели с использованием VaR,

Планируемые методы исследования:

ѕ Обзор учебно-научной литературы по выбранной тематике;

ѕ Анализ финансовых отчетностей российского коммерческого банка ОАО «Сбербанк России», сравнение основных показателей за два последних года;

ѕ Разработка модели оценки кредитного риска коммерческого банка с использованием VaR-модели на базе изученной учебно-научной литературы»