Контрольная работа. Математическое обеспечение финансовых решений 10вариант № 5519

Цена 350 руб.

Дисциплина: Финансовый менеджмент.

ВАРИАНТ 10

1. Формируется фонд на основе ежегодных отчислений в сумме 7000 у.е. с начислением на них сложных процентов по ставке 12%. Определить величину фонда через восемь лет.

2. Найти внутреннюю норму доходности потока CF= {(0, -3200), (1, 1500), (2, 2700)}.

3. Найти доходность к моменту погашения облигации со сроком обращения Т = 5 лет и номинальной стоимостью N = 2000 у.е., ку­понные выплаты по которой составляют 110 у.е. ежегодно, если: а) об­лигация продается по 2000 у.е.; б) цена облигации увеличится до 2300 у.е.; в) цена облигации упадет до 1600 у.е.

4. Рассчитать эвристическую и без арбитражную цены опциона колл, если срок исполнения опциона полгода, цена исполнения оп­циона 205, текущая цена актива 200, волатильность актива 15 %, ожи­даемая доходность актива 10 %, безрисковая ставка 7 % при непрерывном начислении процентов. Определить объемы рискового и безрис­кового активов в реплицирующем портфеле на текущий момент.

5.Портфель состоит из четырех видов акций, данные о которых приведены в таблице:

Найти доходность портфеля.

6. Имеется портфель, состоящий из двух ценных бумаг А и В. Известно, что , , , , , . Найти бету и риск портфеля.

Контрольная работа. Математическое обеспечение финансовых решений 10вариант № 5519