Контрольная работа. Стратегии инвестирования в ценные бумаги на примере активной стратегии № 5086

Цена 400 руб.

Содержание

Введение  3

1 Активная стратегия управления портфелем ценных бумаг  5

2 Оптимизация портфеля согласно классической модели Г. Марковица  7

3 Новые теории и модели оптимизации стратегии управления портфелем ценных бумаг по критериям ожидаемой доходности и риска  13

Заключение  30

Список источников  32

Введение

Развитие фондового рынка нашей страны оказывает обстоятельное влияние на функционирование в целом финансовой системы. Только информационно прозрачный, высоколиквидный и стабильный рынок может привлечь зарубежные и внутренние инвестиции в экономику, может сформировать положительную деловую репутацию государства и оживить финансовый сектор. Деятельность инвесторов, которые управляют своими портфелями ценных бумаг на основании принципов технического анализа, как раз формирует эти характеристики рынка.

Применяемые на современном этапе активные методы управления портфелем основываются на эмпирических принципах технического и фундаментального анализа.

Прежде чем приступить к рассмотрению основополагающих вопросов, поясним во избежание двусмысленности базовые понятия.

Портфель – набор активов, которыми располагает инвестор. В него могут входить инструменты одного вида (например, только акции или облигации) или разные (ценные бумаги, срочные контракты, недвижимость).

Рыночный портфель – это портфель, состоящий из всех существующих на рынке финансовых инструментов, удельный вес которых соответствует удельному весу всей совокупной стоимости финансовых инструментов на рынке.

Список источников

Анпилов А.В., Потресов Д.К. Система информационной поддержки многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля фирмы // Научный вестник Московского государственного горного университета. 2010. № 5. С. 77-82.

Аскинадзи В.М. Рынок ценных бумаг : учебно-методический комплекс. М.: Издательство: Евразийский открытый институт. 2010. – 305 с.

Бирюкова Е.А. Альтернативные теории риска портфельного инвестирования // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 27. С. 87-91.

Бирюкова Е.И. Стратегия индивидуального инвестирования «Восхождение» // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2011. № 9. С. 29-42.

Бронштейн Е.М., Юмагулов Д.Т. Функциональные моментные стратегии инвестирования в Российские ценные бумаги // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1. С. 159-166.

Зверева М.С. Вопросы автоматизации процесса оптимального выбора с учетом риска // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2011. № 2. С. 42-44.

Зубов Я.О. Концепция формирования и управления инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса // Экономический журнал. 2010. Т. 17. № 1. С. 17-28.

Каранашев А.Х. Моделирование портфельного и потребительского выбора инвестора, характеризующегося постоянной относительной терпимостью к риску // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2011. № 34. С. 70.

Копышева Т.В., Кирьянов И.В. Модели Г. Марковица и САРМ: поиск рациональности для портфелей Негосударственных Пенсионных Фондов // Сибирская финансовая школа. 2012. № 2. С. 48-54.

Кирьянов И.В. Методика формирования гибридных портфелей НГПФ // Сибирская финансовая школа. 2011. № 5. С. 80-85.

Контрольная работа. Стратегии инвестирования в ценные бумаги на примере активной стратегии № 5086