Дисциплина. Математика. Предмет — Теория вероятностей и математическая статистика

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 5
1.1 ЭКОНОМЕТРИКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 7
2. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 10
2.1. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (МНК) 10
2.2. СВОЙСТВА ОЦЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 34
2.3. АНАЛИЗ ВАРИАЦИИ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 39
КАЧЕСТВО ОЦЕНИВАНИЯ В МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 39
ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 45
Год сдачи: 2014

Предметом статистического исследования в общественных науках являются сложные системы. Измерение тесноты взаимоотношений между переменными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточны для отображения таких систем и разъяснения механизма их функционирования. При применении некоторых уравнений регрессии, в частности, для экономических расчётов в основном полагается, что аргументы (факторы) возможно менять самостоятельно друг от друга. Всё-таки это предположение является очень грубым: фактически видоизменение одной переменной, обычно, не может быть при безусловном постоянстве других. Её видоизменение влечет за собой видоизменения во всей системе взаимосвязанных признаков.

Таким образом, отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может охарактеризовать действительные влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Собственно потому в экономических, биометрических социологических изучениях существенное место занимает вопрос изображения структуры связей между переменными системой так именуемых одновременных уравнений или структурных уравнений.

Эконометрические методы используются для построения больших эконометрических систем моделей, обрисовывающих экономику той или иной страны и включающих в качестве составных элементов производственную функцию, инвестиционную функцию, а также уравнения, характеризующие движение занятости, доходов, цен и процентных ставок и иные блоки.

В последнее время методы эконометрики играют постановляющую роль в изучении и развитии автоматизации экономических расчетов различного уровня и направления.

При статистическом моделировании экономических ситуаций нужно построение систем уравнений, когда одни и те же переменные в различных регрессионных уравнениях могут в то же время выступать, с одной стороны, в роли результирующих, разъясняемых переменных, а с другой стороны — в роли разъясняющих переменных. Такие системы уравнений принято именовать системами одновременных уравнений. При этом в соотношения могут входить переменные, относящиеся не только к текущему периоду t, но и к предшествующим периодам. Такие переменные именуются лаговыми. Переменные за предшествующие годы как правило выступают в качестве объясняющих переменных.

В качестве иллюстрации приведем пример из экономики. Разберем модель спроса и предложения. Как известно, спрос D на некоторый продукт зависит от его цены. От данного параметра, но с противным по знаку коэффициентом, зависит и предложение данного продукта. Силы рыночного механизма создают цену так, что спрос и предложение сравниваются. Нам необходимо построить модель описанной ситуации. Для этого есть данные об уровне равновесных цен и спросе (который равен предложению).

Пускай сейчас существует несколько исследуемых переменных, для каждой из которых существует свое уравнение регрессии. Вместе эти уравнения организуют систему, которая является не взаимозависимой, если одни изучаемые переменные не выступают факторами-регрессорами для других изучаемых переменных. Если изучаемые переменные появляются не только в левых, но и правых частях уравнений, то такие системы именуются одновременными или взаимозависимыми.

Курсовая работа. Системы регрессионных уравнений и экономические модели № 15504

Цена 600 руб.